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主成分分析

分散共分散行列の固有値=分散が最大・最小になる方向の分散。この場合は最大になる方向(固有ベクトル)に射影したもの。

分散共分散行列の固有値は、分散が最大最小になる方向(固有ベクトル)の分散である。